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Prof. Dr. Roxana Halbleib

Leiterin der Abteilung für Statistik und Ökonometrie

roxana

Prof. Dr. Roxana Halbleib (geb. Chiriac) studierte Wirtschaftswissenschaften an der "Alexandru Ioan Cuza" Universität in Iasi, Rumänien, sowie Economics an der Universität Konstanz. Nach ihrer Promotion in Econometrics an der Universität Konstanz im Jahr 2010 war sie für ein Jahr als Postdoc an die Université libre de Bruxelles in Belgien tätig. Von 2011 bis 2020 arbeite sie als Postdoc am Lehrstuhl für Economics and Econometrics an der Universität Konstanz. Von 2011 bis 2016 war sie Fellow im Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm, von 2013 bis 2019 Fellow im Zukunftskolleg an der Universität Konstanz.

Ihre Forschungsinteressen sind die Schnittstellen zwischen Ökonometrie, Data Science, Finanzen und computergestützter Statistik. Für ihre Forschungsergebnisse wurde sie 2017 mit dem Wolfgang Wetzel Preis der Deutschen Statistischen Gesellschaft ausgezeichnet. Anfang 2019 wurde sie für das Heisenberg-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgenommen. Seit 1. Mai 2020 ist sie W3-Professorin für Statistik und Ökonometrie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.

Curriculum Vitae

Kontakt

Postanschrift:

Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
Institut für Wirtschaftswissenschaften
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
79085 Freiburg
Deutschland

Besucher:

Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
Institut für Wirtschaftswissenschaften
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Rempartstraße 16
Raum: 01020
79098 Freiburg
Deutschland

E-Mail: roxana.dumdummymyhalbleib@vwl.uni-dudummymmyfreiburg.de
Tel.: +49 761 203-2332

 

Sprechstunde:

  • Donnerstag 9-11 Uhr
  • 8 Termine zu jeweils 15 Minuten 
  • Online über BigBlueButton (BBB) oder in Präsenz
  • Für eine Terminbuchung schreiben Sie bitte bis Mittwoch 16:00 Uhr (vor dem entsprechenden Termin) eine E-Mail an Frau Hupfer (conny.hupfer@vwl.uni-freiburg.de) und teilen Sie uns dabei auch immer mit, ob Sie einen persönlichen Termin am Lehrstuhl oder einen Online-Termin über BBB bevorzugen.

 

 

Forschungsinteressen

  • Financial Econometrics
  • Risk Estimation and Forecasting
  • Intrinsic Time / Stochastic Subordinated Processes
  • (Ultra) High Frequency Data
  • High Dimensional Data Analysis
  • Simulation-based Estimation Methods

 
 

Peer-review Veröffentlichungen

 

 

Weitere Veröffentlichungen

 

Herausgegebene Bücher

 

Working Papers

  • Calzolari, G., Halbleib, R. und Mücher, C., "Sequential Estimation of Multivariate Factor Stochastic Volatility Models", 2021
  • Dimitriadis, T., Halbleib, R. und Streicher, S., "Estimating Realized Variance: An Intrinsic Time Approach", 2021
  • Calzolari, G. und Halbleib, R., "Modelling Realized Covariance Matrices with Stochastic Volatility Latent Factors: Filter, Likelihood, Forecast", 2021

 

Projekte

 

Lehre

  • Wintersemester 2021/2022:
  • Sommersemester 2021: