Prof. Dr. Roxana Halbleib
Leiterin der Abteilung für Statistik und Ökonometrie
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Prof. Dr. Roxana Halbleib (geb. Chiriac) studierte Wirtschaftswissenschaften an der "Alexandru Ioan Cuza" Universität in Iasi, Rumänien, sowie Economics an der Universität Konstanz. Nach ihrer Promotion in Econometrics an der Universität Konstanz im Jahr 2010 war sie für ein Jahr als Postdoc an die Université libre de Bruxelles in Belgien tätig. Von 2011 bis 2020 arbeite sie als Postdoc am Lehrstuhl für Economics and Econometrics an der Universität Konstanz. Von 2011 bis 2016 war sie Fellow im Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm, von 2013 bis 2019 Fellow im Zukunftskolleg an der Universität Konstanz. Ihre Forschungsinteressen sind die Schnittstellen zwischen Ökonometrie, Data Science, Finanzen und computergestützter Statistik. Für ihre Forschungsergebnisse wurde sie 2017 mit dem Wolfgang-Wetzel-Preis der Deutschen Statistischen Gesellschaft ausgezeichnet. Anfang 2019 wurde sie für das Heisenberg-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgenommen. Seit 1. Mai 2020 ist sie W3-Professorin für Statistik und Ökonometrie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. |
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79098 Freiburg
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Tel.: +49 761 203-2332
Sprechstunde:
- nach Vereinbarung
- 8 Termine zu jeweils 15 Minuten
- Online über BigBlueButton (BBB) oder in Präsenz
- Für eine Terminbuchung schreiben Sie bitte bis Mittwoch 16:00 Uhr (vor dem entsprechenden Termin) eine E-Mail an Frau Hupfer (conny.hupfer@vwl.uni-freiburg.de) und teilen Sie uns dabei auch immer mit, ob Sie einen persönlichen Termin am Lehrstuhl oder einen Online-Termin über BBB bevorzugen.
Forschungsinteressen
- Financial Econometrics
- Risk Estimation and Forecasting
- Intrinsic Time / Stochastic Subordinated Processes
- (Ultra) High Frequency Data
- High Dimensional Data Analysis
- Simulation-based Estimation Methods
Peer-review Veröffentlichungen
- Dimitriadis T. und Halbleib, R., "Realized Quantiles", 2021, online erschienen, Journal of Business & Economic Statistics, Volume 40, Issue 3, Seiten 1346-1361, https://doi.org/10.1080/07350015.2021.1929249
- Calzolari, G., Halbleib, R. und Zagidullina, A., "A Latent Factor Model for Forecasting Realized Variances", 2021, Journal of Financial Econometrics, Volume 19, Issue 5, Seiten 860-909
- Calzolari, G. und Halbleib, R.,"Estimating Stable Latent Factor Models by Indirect Inference", 2018, Journal of Econometrics, Volume 205, Issue 1, Seiten 280-301
- Halbleib, R. und Voev, V.,"Forecasting Covariance Matrices: A Mixed Approach", 2016, Journal of Financial Econometrics, Volume 4, Issue 2, Seiten 383-417
- Calzolari, G., Halbleib, R. und und Parrini, A., "Estimating GARCH-type Models with Symmetric Stable Innovations: Indirect Inference versus Maximum Likelihood", 2014, Computational Statistics and Data Analysis, Volume 76, Seiten 158-171
- Halbleib, R. und Pohlmeier, W., "Improving the Value at Risk Forecasts: Theory and Evidence from the Financial Crisis"***, 2012, Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 36, Issue 8, Seiten 1212-1228
***Previous versions of the paper circulated under the title "How Risky is the Value at Risk?" - Chiriac, R. und Voev, V., "Modelling and Forecasting Multivariate Realized Volatility", 2011, Journal of Applied Econometrics, Volume 26, Seiten 922-947
- Halbleib, R. und Voev, V., "Forecasting Multivariate Volatility using the VARFIMA Model on Realized Covariance Cholesky Factors",2011, Journal of Economics and Statistics (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik), Vol. 231/1, Seiten 134-152
Weitere Veröffentlichungen
- Halbleib, R., "Messen und Verstehen von Finanzrisiken - Eine Perspektive der Ökonometrie", 2017, Springer, in Messen und Verstehen in der Wissenschaft – Interdisziplinäre Ansätze, Springer Verlag, Seiten 135-149
Herausgegebene Bücher
- Schweiker, M., Hass, J., Halbleib, R. und Novokhatko, A., "Messen und Verstehen in der Wissenschaft", 2017, Springer
Working Papers
- Dimitriadis, T., Halbleib, R. und Streicher, S., "Estimating Realized Variance: An Intrinsic Time Approach", 2022
- Calzolari, G., Halbleib, R. und Mücher, C., "Sequential Estimation of Multivariate Factor Stochastic Volatility Models", 2021
- Calzolari, G. und Halbleib, R., "Modelling Realized Covariance Matrices with Stochastic Volatility Latent Factors: Filter, Likelihood, Forecast", 2021
Projekte
- DFG Heisenberg-Programm mit dem Projekt "Econometric Analysis and Forecasts of Financial Risks based on High-frequency data" (Link)
- Heidelberger Akademie der Wissenschaften, WIN-Kolleg - Junior Academy for Young Scholars and Scientists with the topic "Messen und Verstehen der Welt durch die Wissenschaft": Analyzing, Measuring and Forecasting Financial Risks by means of High-Frequency Data
Lehre
- Wintersemester 2023/2024:
- Sommersemester 2023:
- Wintersemester 2022/2023:
- Ökonometrie
- Financial Econometrics
- Seminar: Advances in Empirical Finance
- Seminar: Econometric Research
- Sommersemester 2022:
- Wintersemester 2021/2022:
- Ökonometrie
- Advanced Topics in Econometrics
- Financial Econometrics
- Seminar: Advanced in Empirical Finance
- Seminar: Econometric Research
- Sommersemester 2021: