Aktuelles

Die Einsichten zu den Klausuren des WS 2023/24 finden zu den folgenden Zeiten statt: 

• Klausur Time Series Analysis (WS 2023/24) 
  Montag, 11.03.2024, 14:00-14:30 Uhr, Raum 01012 im 1. OG der Rempartstr. 16
  Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Axel Wolter.
  
  

• Klausur Ökonometrie (WS 2023/24)
  Montag, 11.03.2024, 14:30-15:30 Uhr, Raum 01012 im 1. OG der Rempartstr. 16
  Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Axel Wolter.
  
  

• Klausur Intermediate Econometrics (SS 2023 & WS 2023/24) 
  Dienstag, 16.04.2024, 14:00-15:00 Uhr, Raum 01012 im 1. OG der Rempartstr. 16
  Eine vorherige Anmeldung über ILIAS ist notwendig.
  Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Jasper Rennspies.

Im Sommersemester 2024 wird ein SVB-finanziertes antizyklisches Ökonometrie-Tutorat angeboten. Es findet ab der zweiten Vorlesungswoche dienstags von 8:30-10:00 Uhr im HS 1142 statt.

Im Wintersemester 2023/24 wird ein antizyklisches Statistik-Tutorat angeboten. Es findet ab dem 26.10.2023 donnerstags von 16:15-17:45 Uhr im Max-Kade-Auditorium 2 (Alte Universität) statt.

Ab dem 8. Dezember 2023 wird das Tutorat freitags von 12:15-13:45 Uhr in HS 1236 angeboten.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat den Antrag von Frau Prof. Halbleib zum Thema "Messung und Vorhersage von Finanzrisiken aus einer intrinsischen Zeitperspektive" bewilligt.

Prof. Halbleib trägt vor im Rahmen der Invited Session "High-Dimensional Financial Time Series" auf dem 64. ISI World Statistics Congress vom 16. bis zum 20. Juli 2023 in Ottawa.

Frau Prof. Halbleib ist Mitorganisatorin der internationalen Konferenz und Spring School Quantitive Finance and Financial Econometrics in Marseille (France). Die Konferenz findet statt vom 8. bis zum 9. Juni 2023, die Spring School vom 6. bis zum 7. Juni 2023.

Call for papers

Frau Prof. Halbleib ist Mitorganisatorin der internationalen Konferenz Intrinsic Time in Finance vom 6. bis zum 7. Mai 2022 in Kloster Hegne, Allensbach Bodensee. Die Konferenz wird durch die Fritz Thyssen Stiftung gefördert.

Call for Papers

Das Paper Artificial Neural Network Based Non-linear Transformation of High-Frequency Returns for Volatility Forecasting von Christian Mücher wurde von Frontiers zur Publikation angenommen.

Frau Prof. Halbleib ist Mitorganisatorin der internationalen Konferenz und Spring School Quantitive Finance and Financial Econometrics in Marseille (France). Die Konferenz findet statt vom 16. bis zum 17. Juni 2022, die Spring School vom 14. bis zum 15. Juni 2022.

Call for papers

Frau Prof. Halbleib organisiert 2 Sessions zu Statistics in Finance bei der Konferenz 2022 der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik (DAGStat) vom 28. März bis zum 1. April 2022 in Hamburg.

Frau Prof. Halbleib organisiert den Workshop Big and Smart Data Analysis in Finance der Deutschen Statistischen Gesellschaft  vom 4.-6. April 2022.

Poster

Frau Professor Halbleib hat den Preis der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 2021 für ihre überdurchschnittlich gute Lehre im Master erhalten.

Herzlichen Glückwunsch!

Ab dem Wintersemester 2021/2022 wird das Forschungskolloquium des Instituts für Wirtschaftswissenschaften von Prof. Roxana Halbleib - gemeinsam mit Prof. Germain Gaudin und der Absolventenvereinigung Freiburger Wirtschaftswissenschaftler (FWW) - organisiert.

Seit 2021 ist Frau Prof. Halbleib Mitherausgeberin des Journals Advances in Statistical Analysis (AStA). 

Prof. Halbleib organisiert die Invited Session "Latest developments in financial econometrics" auf der 15. Internationalen Konferenz Computational and Financial Econometrics (CFE) vom 18. bis zum 20. Dezember 2021 in London.

Das Paper Realized Quantiles von Roxana Halbleib und Timo Dimitriadis wurde vom Journal of Business & Economic Statistics (JBES) zur Publikation angenommen.